内容简介:
本书作者钱恩平是一位华人，因其提出的风险平价理论闻名于业界。本书出版于2018年，讨论投资组合再平衡这个非常细节但十分重要的问题，揭示了量化分析工具在组合投资中的强大威力。本书的目标，是为再平衡操作对投资组合的风险收益特征的影响提供一个数学分析和实证分析。数学分析的结果回答了这样一个问题：固定权重组合在什么情况下会在风险收益特征上优于买入并持有组合，原因是什么。在数学分析的帮助下，实证分析将帮助我们评估资本市场中的投资组合再平衡产生的影响，本书讨论的投资组合包括资产配置组合、股票组合、债券组合和大宗商品组合。
