《波动率曲面》[美]吉姆·盖斯勒尔著

内容简介:

这本书关注于期权隐含波动率曲面的构建，让读者更好地理解隐含波动率曲面，是波动率曲面建模方面很好很好不错与经典的读本，基本所有关于波动率建模的研究都会引用这本书，它堪称波动率建模方面的。这本书已经成为业界流传的经典资料。本书作者对局部波动率、波动率模型的处理方法成为业界的标准。

作者简介:

Jim Gatheral 是美林证券（Merril Lynch）的董事总经理（Managingdirector），纽约大学柯朗数学科学研究所的客座教授。Gatheral博士于1983年在大学获得理论物理博士学位。之后，他主要于伦敦、东京、纽约从事衍生产品相关工作——账簿管理、风险控制、量化分析。1997年至2005年，Gatheral博士在美林证券股票量化分析组任主管。他现在的研究重点是股票市场微观结构和算法交易。
陈思，浙江大学数学系博士，研究方向为期权波动率曲面、奇异期权及结构性产品定价与风险对冲。浙江大学量化投资学会会长，和讯专栏嘉宾，财经嘉宾。

下载地址: